webservice 缓存机制

By admin in mobile.365-838.com on 2018年9月14日

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交易系统必须能够透过历史回测才得投入使用。无法通过历史回测的交易系统不可能于事实上交易遇挣钱。历史回测是交易系统投入实盘的必不可少前置环节。

会透过历史回测的交易系统不肯定是好用的交易系统,但切莫能够经过历史回测,则肯定不是好用的交易系统。一般而言,我们需要由稳定性唯独持续性、判断是否正期待等角度去分析绩效报告。

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如若齐图,但凡接触过量化的交易者,可能显现了这些连篇冗长、晦涩难知晓的回测绩效各项数据术语,在这些绩效数据遭到,甚至发那么些数据都是互相矛盾的。好多量化初师,反而会纳闷,到底要根本看哪数据?

CacheDuration:设置响应应于缓存中保存的秒数。这样Web
Service就未待重执行多全方位,可以增进访问效率,而CacheDuration就是点名缓存时间之习性。
演示代码如下:
[WebService(Description=”测试WebService属性”,
Name=”MyService”, Namespace = “http://tempuri.org/”)]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class Service : System.Web.Services.WebService
{
[WebMethod( EnableSession=true, CacheDuration=10)] public string GetCNDateTime()
{
return DateTime.Now.ToString(“yyyy年MM月dd日hh时mm分ss秒ms毫秒”);
}
}
方的劳动措施缓存了10秒钟。
当我们运行该服务,手动调用方法的当儿会发现接近缓存并没从作用,每次调用的显得的年华总会变化。其实该缓存的作用在一直运行的时节并无会见从作用,当我们编辑客户端代码调用该服务的当儿会发觉缓存的确是于作用了。
客户端代码如下:
public static void Main(string[] args)
{
Services.MyServiceSoapClient client = new
Client.Services.MyServiceSoapClient();
string str = client.GetCNDateTime();
Console.WriteLine(str);
}
每当运行该客户端代码的时候,在10秒钟内的蝇头蹩脚运行显示的流年是休转移的。

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次、调整后收益风险比(RAROC)

博口对是定义比较生,事实上,调动后收益风险比较之指标是正经玩家和业余玩家的山川。这也是投行、大型基金、职业交易员非常好之测评工具,而且是大地金融领域面临通用的考核标准。

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当投资被不仅只看利润,更使拘留以收获这些利润的时光,付出了大半很之高风险。一般的话,资产的风险以及收入是成为正比的。这象征当型在收益率达傲视群雄,高歌猛进的时光,其风光的潜可能暗藏在还无爆发的风险。

如,模型中之开平仓条件还是加减仓条件,在飞涨时来重新胜似之入账,可要出现降低,就会将损失成倍放大,造成巨大损失。何况,飞涨和降低具有一定可怜之尴尬称影响。

诸多经验丰富的量化交易者愿意为降低风险牺牲局部低收入,在这种情景下,经过风险调整后底纯收入又享有参考价值。所以于回测中,风险高、波动大的模子,即使收入较高,也无自然是好之范。

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存安全,但年收益只有来2%。市场好被你几天赚上50%,也可以让您几龙不怕亏50%。交易这么多年,我要好出一个分外重大的理念就是是:面对面风险,风险及低收入没有会孤立存在,交易如同出海打渔,你想打渔,却又无思量当大海之高风险,是匪容许的。过于保守和过分激进,事实上是动符合了少于个最好。设计策略模型也是如此。

 

NO:07

季、平均净利润。

平均净利润是指标数据,是相仿普通,实则非常关键之均等码。它的精打细算办法也非常简单:净利润
/
交易次数。毫不夸张之说,它是甄别那些回测绩效外表光鲜的照妖镜。如下图,如果这个策略能致富,那即便非正常了:

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只要您看这策略回测绩效,可能会见来个谜,这种接近完美的政策,不用岂不可惜?且慢!请仔细看第二张图的平均净利润,只生17,也就算是平均交易一次等单赚17头版。

便拿期货市场大多数等同跳啊10元之档次来说,但凡做了实盘交易的人头即会懂得什么意思。在实盘中别说一样跨了,十跨八超还发出或。两跳三过还是家常便饭。

以此地,我们采用了Context.Cache属性,Context.Cache.Insert方法用于将数据在缓存。这个法一共来4种植重载,在斯例子中,我们采取的凡效果最好健全的重载版本,我们为之也例:每一个参数分别是键名(使用办法类似于Session),值,依赖性,绝对过期时,可换过期时,缓存优先级,缓存项目删除时之托方绝对过期时是永恒的,DataTime.MaxValue在此地表示并非过期;可换过期时是大势所趋时间外该缓存没有下则自动失效,此处TimeSpan.Zero表示未应用可转换过期。注意两者只能设置同一桩,如果一旦动用可转移过期,绝对过期必须是DataTime.MaxValue,例如

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一律、输出缓存
输出缓存的运用非常简单,比较适用于WebService的参数比较少,结果比较单一的情况,例如股票信息,可以安装5-10秒的缓存,天气预报,则可以装30分钟还数小时的缓存

NO:06

其三、交易次数。

您到底不可知将在几乎单月的回测绩效,来证实这模型。如果回测数据了少,那么回测结果就生或有偶然性,要不就参数偶然,要不就行情偶然等等。另外较丰富的历史数据,也能过滤掉一部分幸存者偏差

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一般来讲,对于国内的股票、商品,应该回测5年以上的多寡,对于新上市之种,至少为只要回测3年。对于上市较早的型或者国际市场之黄金、美元指数等货物,则应至少回测一个牛熊周期,一般应有当10年–15年以上。回测的期间足够长久,回测的成绩才够可靠。对于无克满足这要求的色,则承诺在开仓时用R值适当加权处理,主动下降风险暴露。

[WebMethod(Description = “Test”,CacheDuration=600)]
public string Test()
{
return “Test”;
}

 

NO:11

末尾,有少数待证实的是,十全都十抖的回测绩效并无设有,除了测试数据我的题目之外,模型的行使着还时有发生或面临重多的圈套,从参数优化及成交设计还来或同事实上运作的状况各异。

还重要之是,执行层面的心气问题是范投入生产的X因素,实盘交易不容许于“情绪真空”的环境面临运行,厚尾现象是各国一个程序化交易者必须时刻警惕之。

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转载自 BotVS
作者: Hukybo

缓存优先级是Web服务器清理它的可能性,在是之CacheItemPriority.NotRemovable表示通常不从缓存中剔除,可以知晓啊永久性缓存

NO:09

第六、详细权益曲线( Equity Curve )

所谓一摆图胜了千言万语,详细权益曲线 ( Equity Curve )
是从第一笔进场的日接触一直顶图片的结尾一干净bar的辰接触了。它是市的实时资金曲线,说其是实时是为它们会将诸根bar上的变迁盈亏计算在内。

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详细权益曲线反映的尽管是钱家净值的成形,是无与伦比直观的评量工具,可以一眼便对准拖欠政策亏损获利状况及损益的兵荒马乱/平滑程度起大概的左右。不过政策绩效报告这张图不仅胜了千言万语,更迷惑千万信众。另外永远不要看平仓权益曲线。

CacheDependency de = new CacheDependency(Server.MapPath("1.xml"));Context.Cache.Insert("Test", Content, de, DateTime.MaxValue, TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.NotRemovable, null);

NO:01

当投资行业一直发一个说法,靠交易盈利是独具盈余方式遭最为难之相同种植,以至于有人戏谑称市也投资领域的搬砖工作。

为提升交易效率、挖掘机要投资会,量化交易伴随着信息技术之升华大行其道,在算法实现信号分发智能下单智能风控损益分析抵方面呢交易者提供了英雄的造福。

量化交易的类型众多,但随便谁形式的量化交易产品,其神魄就交易型。在初步的准下,模型可以掌握呢定义了市极的平多级规则,模型的优劣决定了量化交易能否落实最终之获利。

量化交易者必须学会从繁杂、复杂、多样之范中甄选有相当的,并投入生产。因此,构建区分模型好坏之褒贬网就是颇要害


NO:02

无论是实盘交易数据的笔录,还是以历史数据进行追思(Back-Testing)的回测报告,模型的三六九等都是通过对市情况的统计来开展评论。

一旦题材的关键在于,到底要经过什么统计数据进行较?先来拘禁一个例证:如下图,假要于同一时间周期的测试着取得以下简单组数,我们能从中认清哪一个模型表现又精彩秀么?

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答案是,不能。品体系的片面性将招致量化交易系统走向深渊


这样,600秒内是WebService的备出口数据都用从今缓存中读取,不见面真做多少处理,如果工作代码是访问数据库的话,现在这种措施就是会见较每次都看数据库快得多。这种缓存适合初接触WebService的新手用。

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第七、年化收益

年化收益是一个比较争议之指标数量,有人认为它们是叫外行人看的,并无持有参考意义。首先,落盈利是范被选用的前提,或者说模型回报本身必须是正期望值的

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您得产生无数单100%底获益,但是你太多只能承受一个100%。年化收益率,和实际的收益率(持有期收益率)的差距可能是深怪的,有些上特别至超我们想象。

View Code

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第五、胜率。
胜率从来都不是独立在的,或者说单独拿胜率说问题,是休切实际的。如果您于刚刚的盘子用上刚刚的型,胜率达到80%吧并非奇怪,但迅即毫无意义。

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价不是张就是降低,否则便是匪动。如果日足够长,你见面发现,价格上涨和降的票房价值各是50%。不管而用哪种类型的政策模型,如果回测时胜率超过50%,你将要小心了。从数学和物理学的角度看,这是免可能的。

若果小心的是,不是装有服务还契合下这种缓存,例如每次结果尚且不等同的,访问数最好高的劳务,缓存将会晤换得老大酷,占用多服务器的内存,却从不实际效果。

NO:04

第一,最酷资金回撤比率(Max Drawdown)

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极致可怜回撤计算公式如达到,对于范而言,最深回撤(Max
Drawdown)是一个生重大的高风险指标,这个指标还比波动率还要重要。在回测中见到底极其可怜回撤也当自然意义及意味着你开仓后恐怕出现的卓绝不好之现象。

自从数学角度看,资金亏损20%虽然要剩余资金赚25%,才方可过来原先的基金局面,如果亏损50%,则需剩余资金赚100%,才得过来亏损前之本面。

这就是说早晚亏损之宽进一步充分,恢复至起来成本局面之可能性就越发小,难度也不怕愈加老。资金提高的净收入空间是极度的,向下亏损之上空也是少的,触底出局的可能也尽管愈老。

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不管怎么定义,至少就有限点是当下之主流认识:

1、最特别拨撤越小更好;

2、回撤和高风险成正比,回撤越充分,风险更为老,回撤越小,风险更加小。

其三、实用举例
实在行使中,我用这样平等段子代码,当远程的之一文件更新时,必须下充斥到当地,而缓存负责保存该文件的文书称与修改时,每次客户端请求文件称以及时间之时光,直接从缓存读取。每次定时下载程序(另起代码)启动之时段,getFiles()方法先检查是不是出新文件(与本土缓存比对),然后决定是否下载。

仲、数据缓存
纪念以你的WebService某些运行数据保存起来?如果无使用当地的数据库或者文件,那么缓存是不过好之选择。这种缓存不同让地方提到的出口缓存,它需要编制代码来贯彻,但是彼此对应的,它的职能很有力,可以存放任何类型的音信,并且你得于旁时候找它。

Context.Cache.Insert("Test", Content, null, DateTime.MaxValue, TimeSpan.FromMinutes(10));

由此依赖性,可以监视某个文件要其他缓存的转移,如果有转移,则是缓存失效,这不行有实用价值。例如:

 

WebService的休养存分为片种植,一种是简单的出口缓存,一种植是战无不胜的数据缓存

 

using System.Web.Caching;
[WebMethod(Description = “Test”)]
public string Test()
{
string Content = “just4test”;

 

//创建数量缓存
Context.Cache.Insert(”Test”, Content, null,
DateTime.MaxValue,TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.NotRemovable,
null);

string result = Context.Cache[”Test”].ToString();
return result;
}
}

正文转载:http://blog.csdn.net/zhdd1234/article/details/4555472

下办法是:
以WebMethod属性上点名CacheDuration属性即可,例如

这么,1.xml文书于剔除或转移的上,缓存就会见失效

using System;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Web.Services.Protocols;
using System.Xml;
using System.Xml.Serialization;
using TestOp;
using System.Web.Caching;
[WebService(Namespace = "Test")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
public class Test: System.Web.Services.WebService
{
//提供下载和分析功能的后台代码类,TestOP
private TestOp testOp;

public Test()
{
testOp = newTestOp();
}

[WebMethod(Description = "下载文件")]
public string getFiles()
{
if (Context.Cache["FileName"] != null)
{
string FN=Context.Cache["FileName"].ToString();
testOp.GetHTML();
testOp.GetMatch();
if (FN.CompareTo(testOp.CheckFileName()) != 0)
{
try
{
testOp.Download();
Context.Cache.Insert("Time", testOp.CheckTime(), null, DateTime.MaxValue, TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.NotRemovable, null);
Context.Cache.Insert("FileName", testOp.CheckFileName(), null, DateTime.MaxValue, TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.NotRemovable, null);

return "ok";
}
catch
{
return "Ex";
}
}
else
{
return "ok";
}
}
else
{
try
{
testOp.GetHTML();
testOp.GetMatch();
testOp.Download();
Context.Cache.Insert("Time", testOp.CheckTime(), null, DateTime.MaxValue, TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.NotRemovable, null);
Context.Cache.Insert("FileName", testOp.CheckFileName(), null, DateTime.MaxValue, TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.NotRemovable, null);

return "ok";
}
catch
{
return "Ex";
}
}

}

[WebMethod(Description = "检查最新文件时间")]
public string CheckTime()
{
if (Context.Cache["Time"] ==null)
{
try
{
this.getFiles();
string result = Context.Cache["Time"].ToString();

DateTime.MaxValue, TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.NotRemovable, null);
return result;
}
catch
{
return "Ex";
}
}
else
{
string result = Context.Cache["Time"].ToString();
return result;
}

}

[WebMethod(Description = "检查最新文件名")]
public string CheckFileName()
{
if (Context.Cache["FileName"] == null)
{
try
{
this.getFiles();

string result = Context.Cache["FileName"].ToString();
return result;
}
catch
{
return "Ex";
}
}
else
{
string result = Context.Cache["FileName"].ToString();
return result;
}
}

}

 

虽然为可以用Application来模拟缓存,但是这需要而自己管理内存释放、用户并发问题,在.net时代已经深受抛,WebService下的缓存使用Cache这个集

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